FP３級過去問２０２１年９月学科編

第４５問

(45) 異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）
である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
1) －１
2) ０
3) ＋１

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答え　解説

１)のー１が答えになります。

２つの資産において

１の時は値動きが同じでリスクの軽減効果はありません。

０の時は値動きに関連性がなく、リスクの軽減効果は多少なりともあります。

ー１の時は値動きが逆に動き、リスクの軽減効果は最大になります。